LA FÓRMULA MÁGICA

Algoritmos, fórmulas, estadísticas...
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VonNeumann
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Re: LA FÓRMULA MÁGICA

Mensaje por VonNeumann »

Magnifico, me parecen sus posts muy elaborados al igual que interesantes.

Quisiera hacerle una pregunta, ¿Cuál ha sido su mayor acierto en todo el tiempo que lleva jugando usted?

Un saludo y gracias de antemano por la respuesta.
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Magnifico
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Re: LA FÓRMULA MÁGICA

Mensaje por Magnifico »

VonNeumann escribió:Magnifico, me parecen sus posts muy elaborados al igual que interesantes.

Quisiera hacerle una pregunta, ¿Cuál ha sido su mayor acierto en todo el tiempo que lleva jugando usted?

Un saludo y gracias de antemano por la respuesta.
Hola VonNewmann,

Mi mayor acierto ha sido no apostar todo el tiempo, pero las veces que lo he hecho no me ha ido mal, ya que he recuperado lo invertido y tenido ganancias con premios menores en algunas peñas del DNP que usan la E.M.

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Por otro lado participe en este tema porque se descarto muy rapido la aplicacion del criterio de Kelly para su uso en la quiniela.


En este momento yo no lo descarto, ya que hay programas como el EsperanzaMatematica [JoanD] que con las valoraciones apostadas y reales te dan todas las columnas con EM [EM>1?] alta para premios de 10 a 14 aciertos. Opcionalmente puedo usar como filtro inicial el primer millon de columnas probables [Valoraciones Reales] en lugar de los 14T.


Una vez que tengo esa Madre de columnas [ej. 100,000] con EM [EM>1?] alta es cuando aplicaria K.M. [Kelly Multivariado] de acuerdo a mi presupuesto.


Ejemplo de K.M. para la Jornada 31 con valoraciones de Quinielandia [PacoHH].

Imagen

La distribucion del riesgo.

Imagen

NOTA: Todo es experimental, pero con la idea de saber si Kelly puede competir contra otros criterios [ej. Ordenar por probabilidad, Mi favorito - Optimizador de Rentabilidad [JoanD], Por premio, etc].

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Gracias a laguineu pude representar a Kelly en columnas sencillas, primero rellene los signos de Kelly, luego rellene los dobles de Kelly, y por ultimo rellene los espacios que faltaban con el signo de mayor porcentaje de las valoraciones reales.

Entonces con las valoraciones de Quinielandia me dio 976 apuestas, la columna ganadora escapo a los clusters de Kelly. Se quedo en 9 aciertos. Lo raro es que aparecio la ganadora en el area central.

Imagen


Fin del experimento.


Saludos
Última edición por Magnifico el Jue 23 Ene, 2020 3:09 pm, editado 1 vez en total.
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VonNeumann
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Re: LA FÓRMULA MÁGICA

Mensaje por VonNeumann »

Magnifico, muchas gracias de nuevo por sus comentarios.

Ya la frase de: "mi mayor acierto ha sido no apostar todo el tiempo", ya denota una muy buena metodología.

Siempre le leo con mucho interés, aunque estoy documentándome de lo que usted comenta dado que sin formación adecuada no le entendería correctamente. En el momento que tenga algo más de documentación y entienda mejor lo que usted comenta, espero poder responderle adecuadamente.

Un saludo.
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VonNeumann
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Re: LA FÓRMULA MÁGICA

Mensaje por VonNeumann »

capper escribió:ORIGEN DE LA F DE KELLY

Fue desarrollado por J.L. Kelly en 1956 mediante el libro “A new interpretation of information rate” y tiene como objetivo conocer el porcentaje máximo que tenemos que invertir en cada una de nuestras operaciones financieras o apuestas según nuestra probabilidad estimada y la ganancia a percibir..

Esta fórmula se utiliza actualmente mucho y normalmente diluida (menos agresiva) en apuestas deportivas e inversiones financieras. Si tus estimaciones (porcentajes) son correctas, te hace ganar mucho más dinero que con cualquier otra forma de gestión de capital.

Entonces pensé ¿Por qué no utilizarla en las quinielas?.Claro está que habría que utilizarla de un modo diferente a como se utiliza en las apuestas. Si se utilizara igual nos haría repetir columnas dependiendo del ratio ganancia/pérdida. Pero lo que sí se podía hacer es convertir dicha fórmula en un selector autómatico de columnas, con la garantía de que las columnas seleccionadas por dicha fórmula serían las matemáticamente perfectas de acuerdo a nuestros porcentajes estimados, para maximizar nuestras ganancias.

Pues aquí teneis la "Formula Mágica"

y aquí un ejemplo de como se debe utilizar
Gracias por la explicación aunque los gráficos están caídos. Imagino que en más de 2 años han borrado las imágenes.

¿Podrías subirla de nuevo? gracias de antemano.

Pues sobre Kelly no tenía ni idea de su existencia hasta hace relativamente poco cuando el gran forero 'Magnifico' vi que la mencionaba mucho en sus mensajes.

Investigando mínimamente he visto que es una fórmula sencilla, sin nada de complicaciones.

Sobre libros, he encontrado uno que me ha llamado la atención el título
Bet Smart: The Kelly System for Gambling and Investing
Dice así:
"In 1956, a physicist named John Kelly working at Bell Labs published a paper titled "A New Interpretation of Information Rate". In the paper he draws an analogy between the outcomes of a gambling game and the transmission of symbols over a communications channel."

Es decir que Kelly encontró una analogía entre las inversiones y el envío de símbolos sobre un canal de comunicaciones (no entiendo esto de "envío de símbolos por un canal de comunicaciones").

Me recuerda a los Rothschild que comentaron algo también relacionado con los bancos y que habían observado en los circuitos eléctricos. Vamos, una ley eléctrica aplicada a las finanzas.
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VonNeumann
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Re: LA FÓRMULA MÁGICA

Mensaje por VonNeumann »

Buenos días Magnifico

Una pregunta, ¿qué software usa usted en las imágenes que muestra?

Muchas gracias de antemano.
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Re: LA FÓRMULA MÁGICA

Mensaje por Magnifico »

VonNeumann escribió:Buenos días Magnifico

Una pregunta, ¿qué software usa usted en las imágenes que muestra?

Muchas gracias de antemano.

Buenos días VonNeumann,

Para las imágenes de este tema uso 3 programas de pago: Microsoft Excel (uso uno de PacoHH llamado Escrutador), VRA (Visual Recurrence Analysis) y OW (Odds Wizard versión ilimitada)

Para los temas de Quiniela, Quinigol, Loto, 1x2-Loto en general uso: Statistica (pago), SPSS (pago), Excel (VBA) [40+], *.exe [20+] (desarrollados por miembros de diferentes foros), Free1x2, Megaquin, Quiniwin demos, Quininac, Quingol, Covermaster, LottoArchitect, GAT Engine, WG, Ininuga, Cover32, OW, Saliu, Harmen Stoopendaal, Nick Koutras, WeEF, etc.


Saludos
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Re: LA FÓRMULA MÁGICA

Mensaje por VonNeumann »

Magnifico escribió:
VonNeumann escribió:Buenos días Magnifico

Una pregunta, ¿qué software usa usted en las imágenes que muestra?

Muchas gracias de antemano.

Buenos días VonNeumann,

Para las imágenes de este tema uso 3 programas de pago: Microsoft Excel (uso uno de PacoHH llamado Escrutador), VRA (Visual Recurrence Analysis) y OW (Odds Wizard versión ilimitada)

Para los temas de Quiniela, Quinigol, Loto, 1x2-Loto en general uso: Statistica (pago), SPSS (pago), Excel (VBA) [40+], *.exe [20+] (desarrollados por miembros de diferentes foros), Free1x2, Megaquin, Quiniwin demos, Quininac, Quingol, Covermaster, LottoArchitect, GAT Engine, WG, Ininuga, Cover32, OW, Saliu, Harmen Stoopendaal, Nick Koutras, WeEF, etc.


Saludos
Buenas tardes,

Vaya, me sorprende el repertorio de software que usa usted. Gracias por la información.
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Re: LA FÓRMULA MÁGICA

Mensaje por Magnifico »

Experimento Jornada 46.
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El criterio de Kelly y la Esperanza Matemática solo seleccionan columnas donde hay esperanza matemática favorable.

Voy a comparar ZAVE% [Kelly] vs E.R. [E.M.]

Z AVE%. El valor máximo posible de crecimiento promedio del presupuesto Z se logra mediante la distribución óptima de un capital entre 2N - 1 posibles apuestas simultáneas, y se determina mediante la siguiente expresión:

Por claridad se ponen datos en la fórmula con 1 ejemplo.

Imagen

Las valoraciones Reales y LAE se usaron con datos de La Jornada 46 Quinielandia [PacoHH]

Tengo 22 eventos favorables a los cuales les aplico Z AVE%.

Imagen

Finalmente comparo ZAVE% [Kelly] vs E.R. [E.M.]

Imagen

En la gráfica de riesgo tengo un 61.9% de escenarios favorables y un 33% de escenarios desfavorables.

Imagen

Para la jornada 46 según el Criterio de Kelly Multivariado fraccional (menor riesgo/varianza), solo se debe apostar como máximo un 45% del presupuesto para no llegar a la ruina. El otro 55% no se apuesta. Lo que ganes lo reinviertes con la parte que no apostaste [55%] y en la siguiente jornada vuelves a apostar solo un % del presupuesto Total de acuerdo a la recomendación de Kelly fraccional, la parte que no apuestas se reinvierte con lo que ganes esa jornada, el ciclo se repite las veces que sea necesario hasta que finalmente llegas al objetivo que te propones, ejemplo con 1,000 euros ganar 10,000.

En ningún caso el criterio de Kelly recomienda apostar más del 85% del presupuesto (100% Kelly en la Jornada 46), ya que se llega a la ruina aunque se jueguen solo apuestas con Esperanza Matemática positiva.
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Hay muchas formas de escoger las columnas finales con EM>1, ya sean fáciles, rentables, distancias, optimizadas, etc. Pero…siempre se usa el 100% del presupuesto…

Tiene sentido lo que dice la teoría del criterio de Kelly de nunca jugar el 100% del presupuesto y lo de reinvertir las ganancias, para poder alcanzar más rápido al objetivo final y no llegar nunca a la ruina?

Fin del experimento.
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Re: LA FÓRMULA MÁGICA

Mensaje por Magnifico »

Continuando..

Para la Jornada 50 siguiendo con las valoraciones de Quinielandia tengo 24 posibles eventos favorables, les aplico Z AVE% [Kelly], ordeno por rentabilidad los partidos, esta vez me queda el orden Z AVE% igual al de E.R. [E.M.].

Imagen

En la jornada 50 el criterio de Kelly Multivariado fraccional recomienda no apostar entre el 30% y 55% del presupuesto, es la parte estatica, ya que hay una relacion entre la probabilidad de tus apuestas, lo que puedes ganar en promedio, el nivel de confianza (ej. 95.44% (2 desviaciones estandard)), y el numero minimo de jornadas que tardas para llegar a tu objetivo.

NOTA: En las Casas de Apuestas si valdria no apostar entre el 30% y 55% del presupuesto, ya que estoy haciendo una simulacion con las valoraciones de Quinielandia.

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...Si Kelly y la E.M. son tan parecidas y la parte estatica es clave entre un sistema ganador y uno perdedor en las Casas de Apuestas...

Imagen

Con esta pregunta dejo este tema estadistico complejo..

Cual seria la parte estatica [k0] [que no se debe apostar del presupuesto] en la Quiniela, si uso solo columnas con E.M.>1?, para poder simular un criterio de Kelly Multivariado fraccional [Menor Varianza/Riesgo]?....

Editado: Tenia un error en la formula Z Ave%, ha sido corregido, el resultado es el mismo.

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Última edición por Magnifico el Mié 20 Abr, 2022 7:42 pm, editado 1 vez en total.
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Mensaje por Bravo »

Hola, Magnífico. ¿Cómo plantearías esta estrategia de Kelly multivariado fraccional para un sorteo de lotto?
¿Puedes poner algunos ejemplos para 6/49, 5/50 y 5/54? Gracias.

P.D. Se me ocurre que los eventos pueden ser las distintas condiciones que se pueden aplicar sobre una combinación ganadora

1º Pares / Impares
2º Bajos/ Altos
3º Homólogos
4º Decenas
5º Terminaciones
6º Decenas + Terminaciones
7º Sumas
8º Colindantes
9º Adyacentes
10º Exteriores
11º Distancias
12º Diferencias
13º Medios / Interiores
14ª Espejos

Los unos "1" serían aciertos. Las equis "x" indicarían un resultado incierto. Los doses "2" serían fallos. El mecanismo de corrección a priori los establecerían los porcentajes y las cuotas. Un doble a X2 se podría revertir si su esperanza matemática fuese cercana o igual o mayor a 1.
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Re: LA FÓRMULA MÁGICA

Mensaje por Magnifico »

Bravo escribió:
Mar 19 Abr, 2022 11:24 pm
Hola, Magnífico. ¿Cómo plantearías esta estrategia de Kelly multivariado fraccional para un sorteo de lotto?
¿Puedes poner algunos ejemplos para 6/49, 5/50 y 5/54? Gracias.

P.D. Se me ocurre que los eventos pueden ser las distintas condiciones que se pueden aplicar sobre una combinación ganadora

1º Pares / Impares
2º Bajos/ Altos
3º Homólogos
4º Decenas
5º Terminaciones
6º Decenas + Terminaciones
7º Sumas
8º Colindantes
9º Adyacentes
10º Exteriores
11º Distancias
12º Diferencias
13º Medios / Interiores
14ª Espejos

Los unos "1" serían aciertos. Las equis "x" indicarían un resultado incierto. Los doses "2" serían fallos. El mecanismo de corrección a priori los establecerían los porcentajes y las cuotas. Un doble a X2 se podría revertir si su esperanza matemática fuese cercana o igual o mayor a 1.
Hola Bravo,

Te respondo en el foro de loto porque estos experimentos de Kelly son para la quiniela exclusivamente, puede confundirse el tema si te respondo aqui.

Si alguien esta interesado en el excel del mensaje anterior para obtener Z Ave% subo un enlace.


Saludos
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Re: LA FÓRMULA MÁGICA

Mensaje por Bravo »

Hola, Magnifico. ¿Puedes subir un enlace al Z AVE %? Gracias.

Un saludo.
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Re: LA FÓRMULA MÁGICA

Mensaje por Magnifico »

Bravo escribió:
Mié 20 Abr, 2022 8:56 pm
Hola, Magnifico. ¿Puedes subir un enlace al Z AVE %? Gracias.

Un saludo.
Hola,

Este Excel sirve solo para la jornada 50 con los datos de Quinielandia, pero puede modificarse para otras jornadas.

Imagen

Puede ser que la Jornada 51 tenga menos de 24 signos/eventos favorables. Solo hay que borrar eventos.

Z Ave% [Kelly M.] es una radiografia de la rentabilidad en cada signo favorable, N=24 signos, tambien se pueden sumar los signos favorables de cada partido y ordenar los 14, para compararlo contra E.R. de la Esperanza Matematica. En este ejemplo el orden es el mismo: [14,3,6,7,11,1,9,12,5,13,8,10,2,4].

En la hoja Real < LAE se meten las valoraciones de la jornada para saber que datos usar en Pi y Qi. Se seleccionan los 24 signos donde hay ventaja.

Por ultimo, a modo de referencia puedes jugar con el % de Kelly y el presupuesto, pero se asume que si LAE fuera una casa de apuestas la seleccion de los 12 signos de Kelly con un presupuesto de $1000.00 tardarian [con esas valoraciones] 14 jornadas en promedio con una confiabilidad de 95.44 [2 sigmas] para llegar a $10,000.00.

Del presupuesto ficticio de $1,000.00 solo debo apostar $671.04, hubo 3 ganadoras de 12, lo que me genero un presupuesto final de $1,238.79 [$909.84 + $328.96 k0].

Como llegue a 12 de 24 signos? Una simulacion de 900,000 variantes donde se seleccionan las mejores opciones.

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La duda que me queda es saber cual seria la parte estatica del presupuesto k0 [que no se debe apostar] en la jornada 50 si quisiera simular un Kelly M. % usando por ejemplo columnas recomendadas por el Optimizador de la rentabilidad.

Tendre alguna ventaja teniendo una parte estatica en mi presupuesto como lo sugiere el criterio de Kelly? La ventaja obvia es que lo que no apuesto ya lo tengo ganado, pero tendra esa parte estatica un efecto positivo como contra las casas de apuestas a mediano/largo plazo en la Quiniela?

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Editado: Cambios minimos en el excel de descarga.


Saludos
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Re: LA FÓRMULA MÁGICA

Mensaje por Magnifico »

Hola,

Me interesa la opinion polemica o no de lo que anubal llama los discipulos del 1.0, si son tantos como el dice alguien me debe responder. No quiero la opinion de anubal, no es discipulo del 1.0.

La formula de Z Ave % es de Alexander Kharchenko, Dr. , considero este teorema una alternativa a la rentabilidad de la Esperanza Matematica tradicional.

El criterio de Kelly se debe a John Larry Kelly Jr en 1956.

Tiene sentido que yo quiera involucrar al criterio de Kelly con la E.M.?

Me pueden dar su punto de vista si les parece una tonteria que yo quiera mezclar estos temas o me dan el beneficio de la duda en saber si estoy bien o mal en mi hipotesis nula y alterna basado en mis analisis estadisticos.

Hipotesis nula. Las columnas con EM>1? no necesitan dejar de apostar un % estatico [k0] del presupuesto por cualquier metodo, ej. distancias, optimizacion, faciles, etc., para llegar en el menor tiempo posible al objetivo final [ej. pasar de 1,000.00 a 10,000.00 euros en X numero de jornadas].

La hipotesis nula es jugar el 100% del presupuesto con columnas EM>1?.

Hipotesis alterna. Las columnas con EM>1? si necesitan dejar de apostar un % estatico [k0] del presupuesto por cualquier metodo, ej. distancias, optimizacion, faciles, etc., para llegar en el menor tiempo posible al objetivo final [ej. pasar de 1,000.00 a 10,000.00 euros en X numero de jornadas].

La hipotesis alterna es lo que sugiere el criterio de Kelly [1956], jugar un % del presupuesto con columnas EM>1? y dejar un % estatico [No jugar].

No me ofende si alguien considera que la hipotesis nula es correcta, pero si es asi solo pido que se me de una explicacion fundada de porque piensa que si se debe apostar el 100% del presupuesto, y de que el criterio de John Larry Kelly Jr [1956] esta equivocado en dejar una parte estatica del presupuesto sin apostar.

Nota: No me vale la respuesta facil de que en una peña se tiene que jugar el 100% del presupuesto porque no hay opcion de dejar una parte estatica k0 [que no se apuesta]. Quiero que se me demuestre la hipotesis nula de que jugar al 100% del presupuesto con columnas de EM>1? es mejor que dejar una parte estatica como lo sugiere la hipotesis alterna de que el criterio de Kelly llega mas rapido al objetivo final [ej. pasar de 1,000.00 a 10,000.00 euros en X numero de jornadas] dejando una parte del presupuesto estatica [k0].


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Re: LA FÓRMULA MÁGICA

Mensaje por chanan »

Magnifico escribió:
Sab 23 Abr, 2022 8:12 pm
Hola,

Me interesa la opinion polemica o no de lo que anubal llama los discipulos del 1.0, si son tantos como el dice alguien me debe responder. No quiero la opinion de anubal, no es discipulo del 1.0.

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Nota: No me vale la respuesta facil de que en una peña se tiene que jugar el 100% del presupuesto porque no hay opcion de dejar una parte estatica k0 [que no se apuesta]. Quiero que se me demuestre la hipotesis nula de que jugar al 100% del presupuesto con columnas de EM>1? es mejor que dejar una parte estatica como lo sugiere la hipotesis alterna de que el criterio de Kelly llega mas rapido al objetivo final [ej. pasar de 1,000.00 a 10,000.00 euros en X numero de jornadas] dejando una parte del presupuesto estatica [k0].


Saludos
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